tqqq和soxl这样的3倍ETF
总在震荡
那低买高卖
如果买了之后跌了就放着
直到涨上去
这个策略有什么问题
发现一个策略
版主： 牛河梁， alexwlt1024
#10 Re: 发现一个策略
在Margin rate比较低的情况下(5%),我觉着用margin更好。
方案1: 2xETF
方案2: 50%margin
方案2是真正的买了2倍回报或损失,而且broker帮你看着，当股票下跌25%的时候（你损失50%）的时候基本就得全卖了，你不会损失所有的钱的，broker替你下决心止损。
方案1: 2xETF
方案2: 50%margin
方案2是真正的买了2倍回报或损失,而且broker帮你看着，当股票下跌25%的时候（你损失50%）的时候基本就得全卖了，你不会损失所有的钱的，broker替你下决心止损。
上次由 rtyu 在 2025年 2月 27日 00:39 修改。
#11 Re: 发现一个策略
3x跟margin call是两件不同的事情，如果用margin loan来买，就可能会margin call，也可以只用cash买，就不会有margin callrtyu 写了： 2025年 2月 26日 21:52 是不是在Margin rate比较低的情况下(5%),3倍ETF不会收到margin call并不是个好处？Margin call至少是有人帮你做个风险控制，不至于让你亏的太惨。3倍ETF亏掉75%也没人给你打电话。至少margin很容易实现1～2倍杠杆。2xETF和3xETF并不是真正的近似买入2倍或3倍股票。
只不过3x的margin requirements很高，已经3x了，不差这一点margin了
Devil doesn't need an advocate
#15 Re: 发现一个策略
完全可以，遇事不决chatgpt.
问：根据spy的过去25年历史数据，参考Yahoo财经spy的收盘价。sso和spxl是当日两倍和三倍spy的涨幅。
提出一个换仓策略，当spy从历史高位，
下跌x%，换仓y%的spy到sso，
下跌z%，换仓u%的spy到spxl，
从低点，
上涨v%，换仓sso到spy
上涨w%，换仓spxl到spy
求xyzuvw的合理值
chatgpt：
下面提供一个基于历史数据回测的示例策略参数组合（注意：实际最优参数需要结合详细回测、交易成本和杠杆ETF的波动耗损进行进一步优化调整）：
1. 从高位下跌时换仓
• 当SPY从近期历史高点下跌达到 x = 10% 时，从满仓的SPY中拿出约 y = 30% 的仓位转换到SSO（2倍杠杆ETF）。
• 当下跌进一步达到 z = 20% 时，再从剩余的SPY中拿出约 u = 20% 的仓位转换到SPXL（3倍杠杆ETF）。
2. 从低点反弹时回仓
• 当SPY从近期低点反弹达到 v = 15% 时，将持有的SSO部分或全部回换为SPY；
• 当反弹达到 w = 25% 时，将持有的SPXL部分或全部回换为SPY。
策略思路说明
• 以10%和20%的跌幅作为换仓触发点，既能避免因市场日常小幅波动过于频繁换仓，也能在明显下跌时分批提高杠杆敞口，以期捕捉未来反弹时的超额收益。
• 同时，在市场从低点回升时设置15%和25%的反弹触发点，将杠杆仓位逐步换回“原生”SPY，从而锁定部分利润，降低因长期持有杠杆ETF而可能带来的波动耗损风险。
总结示例参数
• x = 10%（从高点下跌10%触发换入SSO）
• y = 30%（换入SSO仓位比例）
• z = 20%（从高点下跌20%触发换入SPXL）
• u = 20%（换入SPXL仓位比例）
• v = 15%（从低点反弹15%触发将SSO换回SPY）
• w = 25%（从低点反弹25%触发将SPXL换回SPY）
这种分阶段换仓的策略试图利用市场从历史高位下跌后的反弹过程来提高整体收益，但也必须注意实际运行中杠杆ETF每日重置及波动耗损的影响。因此，建议投资者在使用前结合自身风险偏好和实际数据进行进一步回测和动态调整。
问：根据spy的过去25年历史数据，参考Yahoo财经spy的收盘价。sso和spxl是当日两倍和三倍spy的涨幅。
提出一个换仓策略，当spy从历史高位，
下跌x%，换仓y%的spy到sso，
下跌z%，换仓u%的spy到spxl，
从低点，
上涨v%，换仓sso到spy
上涨w%，换仓spxl到spy
求xyzuvw的合理值
chatgpt：
下面提供一个基于历史数据回测的示例策略参数组合（注意：实际最优参数需要结合详细回测、交易成本和杠杆ETF的波动耗损进行进一步优化调整）：
1. 从高位下跌时换仓
• 当SPY从近期历史高点下跌达到 x = 10% 时，从满仓的SPY中拿出约 y = 30% 的仓位转换到SSO（2倍杠杆ETF）。
• 当下跌进一步达到 z = 20% 时，再从剩余的SPY中拿出约 u = 20% 的仓位转换到SPXL（3倍杠杆ETF）。
2. 从低点反弹时回仓
• 当SPY从近期低点反弹达到 v = 15% 时，将持有的SSO部分或全部回换为SPY；
• 当反弹达到 w = 25% 时，将持有的SPXL部分或全部回换为SPY。
策略思路说明
• 以10%和20%的跌幅作为换仓触发点，既能避免因市场日常小幅波动过于频繁换仓，也能在明显下跌时分批提高杠杆敞口，以期捕捉未来反弹时的超额收益。
• 同时，在市场从低点回升时设置15%和25%的反弹触发点，将杠杆仓位逐步换回“原生”SPY，从而锁定部分利润，降低因长期持有杠杆ETF而可能带来的波动耗损风险。
总结示例参数
• x = 10%（从高点下跌10%触发换入SSO）
• y = 30%（换入SSO仓位比例）
• z = 20%（从高点下跌20%触发换入SPXL）
• u = 20%（换入SPXL仓位比例）
• v = 15%（从低点反弹15%触发将SSO换回SPY）
• w = 25%（从低点反弹25%触发将SPXL换回SPY）
这种分阶段换仓的策略试图利用市场从历史高位下跌后的反弹过程来提高整体收益，但也必须注意实际运行中杠杆ETF每日重置及波动耗损的影响。因此，建议投资者在使用前结合自身风险偏好和实际数据进行进一步回测和动态调整。
#19 Re: 发现一个策略
cboe 写了： 2025年 2月 27日 00:14 完全可以，遇事不决chatgpt.
问：根据spy的过去25年历史数据，参考Yahoo财经spy的收盘价。sso和spxl是当日两倍和三倍spy的涨幅。
提出一个换仓策略，当spy从历史高位，
下跌x%，换仓y%的spy到sso，
下跌z%，换仓u%的spy到spxl，
从低点，
上涨v%，换仓sso到spy
上涨w%，换仓spxl到spy
求xyzuvw的合理值
chatgpt：
下面提供一个基于历史数据回测的示例策略参数组合（注意：实际最优参数需要结合详细回测、交易成本和杠杆ETF的波动耗损进行进一步优化调整）：
1. 从高位下跌时换仓
• 当SPY从近期历史高点下跌达到 x = 10% 时，从满仓的SPY中拿出约 y = 30% 的仓位转换到SSO（2倍杠杆ETF）。
• 当下跌进一步达到 z = 20% 时，再从剩余的SPY中拿出约 u = 20% 的仓位转换到SPXL（3倍杠杆ETF）。
2. 从低点反弹时回仓
• 当SPY从近期低点反弹达到 v = 15% 时，将持有的SSO部分或全部回换为SPY；
• 当反弹达到 w = 25% 时，将持有的SPXL部分或全部回换为SPY。
策略思路说明
• 以10%和20%的跌幅作为换仓触发点，既能避免因市场日常小幅波动过于频繁换仓，也能在明显下跌时分批提高杠杆敞口，以期捕捉未来反弹时的超额收益。
• 同时，在市场从低点回升时设置15%和25%的反弹触发点，将杠杆仓位逐步换回“原生”SPY，从而锁定部分利润，降低因长期持有杠杆ETF而可能带来的波动耗损风险。
总结示例参数
• x = 10%（从高点下跌10%触发换入SSO）
• y = 30%（换入SSO仓位比例）
• z = 20%（从高点下跌20%触发换入SPXL）
• u = 20%（换入SPXL仓位比例）
• v = 15%（从低点反弹15%触发将SSO换回SPY）
• w = 25%（从低点反弹25%触发将SPXL换回SPY）
这种分阶段换仓的策略试图利用市场从历史高位下跌后的反弹过程来提高整体收益，但也必须注意实际运行中杠杆ETF每日重置及波动耗损的影响。因此，建议投资者在使用前结合自身风险偏好和实际数据进行进一步回测和动态调整。
这个策略 这次表现还可以
“结合自身风险偏好和实际数据进行进一步回测和动态调整。”！
chatgpt炒股，亚克西！