#21 Re: 为什么put 和call 能预计股价涨跌幅度
发表于 ： 2025年 8月 20日 23:33
thinkaout 写了： 2025年 8月 20日 21:29option最大的卖家是机构，不是散户。如果某个价位有大量的call, 说明机构一定不让突破这个价位，如果是put,机构一定不会让向下突破这个价位。
那么就是说今天85 就是本周的底
thinkaout 写了： 2025年 8月 20日 21:29option最大的卖家是机构，不是散户。如果某个价位有大量的call, 说明机构一定不让突破这个价位，如果是put,机构一定不会让向下突破这个价位。
那么就是说今天85 就是本周的底
这两个工具看着不错，研究一下。
没有别的消息的时候期权对股价影响非常大。 股市就是合力的最终表现。期权市场因为里边钱太多，是其中相当大的一个力量。但是定价也相当合理。所谓期权赚钱就是赚暂时不合理的那部分。其实很难很难
thinkaout 写了： 2025年 8月 20日 21:29option最大的卖家是机构，不是散户。如果某个价位有大量的call, 说明机构一定不让突破这个价位，如果是put,机构一定不会让向下突破这个价位。
機構不是萬能的，我記得幾年前GME就被散戶逼空導致巨虧。
wmysh 写了： 2025年 8月 20日 22:02机构只是接盘。上面那个例子，有大户大量买85put,才有机构卖85put, 但是根据日结原则。要空正股。正常情况下股价下行，机构只是赚个幸苦钱。目前市场政策市，如果股价上涨超过卖85put的贴水，机构就得平空仓。所以万一上涨就会狂涨。
反过来操作，就是万一下跌就会狂跌。
這就是傳說中的逼空機構嗎？歷史上的GME和AMC？
機構也分兩種：做市商和股票基金，兩者應該不一樣。
原则上mm algorithm会时刻保持delta/gamma neutral。降低market risk
当然不能，但是大多数情况下他们可以在一定范围内拉升和打压股价，让期权作废，就这样赚钱。