震惊：分享一个无风险可套利的期权组合，怎么漏网了呢？

[SunnyA]

关于Present Value (B-A) > Pn, 和 B-A > Pn 有什么区别吗？ 大概没想清楚 A和 B是什么吧？


我认为这似乎有点吹毛求疵了吧？ 期权定价本来就和利率有关， 哪一个策略或策略组合，会特别考虑利率 - 最终回报和利率比较就好了啊
至于dividend和early assignment更是无从谈起，dividend是母股issue的，本来就不在期权组合里面，算extra bonus， early exec任何期权
都可能的， 可以玩欧式期权啊， 而且很多平台并不支持early assignment。

认真讨论，分析一点东西不容易，
懂了，也许华人上网，或者不上网都是以互坑为主，敝帚自珍， 绝不分享有用信息，只会误导？Chinese no hope at all

呵呵呵

You may never understand why what I said is important unless you started trading similar strategies.

[萧武达]

如果试图通过预测股价走向进而调整买卖call和put的顺序来获利（也就是割市场的韭菜），那不叫无风险套利，那叫投机。既然投机，操作者就不能保证市场一定会按自己预想的剧本走，就会有偷鸡不成蚀把米的可能。

并不需要预测，只是坚持纪律， 用时间窗口，保证纪律的执行效率
而且，没有完美测策略，只是和现有策略比较，或者叫互补而已

[ycm]

能深入说一下你的理解吗？

You may never understand why what I said is important unless you started trading similar strategies.