新未名空间

redot 写了： 2025年 3月 27日 22:13 一个不会亏的期权组合，分享一下， 不信可以验证（不考虑机会成本和利息）-也可以让AI分析

假定当前股价为C，如果 B高于C，C高于A； 下期权组合会盈利 （ when current price is at C， B>C>A）
1）在价格A处，买深度实质Call 权利金Ca (long call at A, premium Ca)
2）在价格B （B可以是任何高于A的价位）卖一个call 权利金 Cb (short call at B premium Cb)
3）同在价格B买一个Put，权利金Pb ( Long Put at B premium Pb)
4) 只要 B-A>净权利金支出 Ca+Pb-Cb。一定盈利 (when B-A > Ca+Pb- Cb, sure profitable)

redot 写了： 2025年 3月 27日 23:19 其实真不少， 还可以通过时间差实现，这是选股票的基点之一

如2023年12月12号的SPY

chinav5 写了： 2025年 3月 28日 00:03 你这个策略问题出在第4步的条件不满足。

我找了一个股票，查了一下价格：当前股价20，10块的Call价格12块，30块的call价格5块，30块的Put价格13.5

很明显， 30-10 < 12 + 13.5 -5

这是远期期权的情况。 再找一个近期的情况

当前股价20， 16块的call价格6.3， 24块的call价格3块，24块的Put价格6.4
一样， 24-16 < 6.3 + 6.4 - 3

没有不会亏钱的组合

chinav5 写了： 2025年 3月 28日 00:03 你这个策略问题出在第4步的条件不满足。

我找了一个股票，查了一下价格：当前股价20，10块的Call价格12块，30块的call价格5块，30块的Put价格13.5

很明显， 30-10 < 12 + 13.5 -5

这是远期期权的情况。 再找一个近期的情况

当前股价20， 16块的call价格6.3， 24块的call价格3块，24块的Put价格6.4
一样， 24-16 < 6.3 + 6.4 - 3

没有不会亏钱的组合

clearjks 写了： 2025年 3月 28日 00:31 笑喷了，这种垃圾策略最多只能用来帮现金套点利的，想靠丫挣大钱，早就累死了！哈哈！

mikokoro 写了： 2025年 3月 27日 00:57**

redot 写了： 2025年 3月 28日 00:45 那是你懒， 这个情况在活跃股票上会出现，如SPY的例子 - 所以筛选股票很重要， 写几行代码试试

这个策略不是高盈利的， 是无风险做空， 图上明明白白啊， 不然和 box（box或者iron condor 也是策略啊，虽然利润薄，蚊子腿也有肉啊）比较一下？

想赚块钱是不可能的，要动脑子的， 这个还要资金量够，可是资金量够大，就有机会成本和利息要考虑了

如果可以结合母股的话还有更多策略

我特木找到一个不亏损的策略容易么？ 目前所有option 投资组合，有无风险的么？ 就一例 BOx 还是 iron condor？也都有限制啊

卖蹄是真不行，NPD多多少少

chinav5 写了： 2025年 3月 28日 00:58 我给你讲一个曾经BOA委托CBOE帮忙实施的一个期权策略，策略的目标就是，不管股市是升还是降，这个策略都挣钱。

策略的核心，就是蓝筹股top30（不包括BOA，如果BOA是在这个top30里）要比spx500 的整体表现好。

redot 写了： 2025年 3月 28日 01:10 结果呢？木头姐也是大网红，包淫，如今的木头组合，如何了？

HouseMD 写了： 2025年 3月 28日 00:47 你如果是炒的tsla，你早都数钱数到手抽筋。
记住，不是options害人，也不是炒股害人，选择比努力更重要。

mikokoro 写了： 2025年 3月 28日 01:49 我自己的教训是: 既不是选择，也不是努力，而是人性，是我性格中固有的东西导致的这个结果，与任何外界因素都没关系。简单讲，就一个字：贪。贪，导致了狂妄；贪，导致了失去风险控制；贪，导致了思维简单化愚蠢化。贪是一切恶果的因。既然能亏这么多，就必然有玩得顺的时候，玩得顺了不知不觉就会变狂妄。那时我喜欢在我老婆面前装逼，去迈阿密海边那条街吃饭，老婆说那家餐馆的海鲜饭好吃，我说我可以把这餐馆买下来; 去Charleston玩，老婆说海边这个房子不错，我说喜欢我可以买下来。那时是真的可以买下来。然后就有不顺的时候，然后就是赌徒心理。基本就是这么个过程。

至于“如果”，那实在太多了，但人生没有如果，就像人生没有后悔药一样。钱数到手抽筋的机会我有无数次，至于TSLA，真巧，我昨天贴的那页亏17万的交易记录恰恰就是TSLA，只不过那一笔不是option，而是普通股，而且我赚了，亏得基本都是option。TSLA我一买就是几万股，那时TSLA一股只有$26，我可以买十几万股，假设我买了放着不动，到今天会翻十几倍，如果是按高点算，将是20倍。但again, 人生没有如果，一切因为，贪。

HouseMD 写了： 2025年 3月 28日 00:47 你如果是炒的tsla，你早都数钱数到手抽筋。
记住，不是options害人，也不是炒股害人，选择比努力更重要。

mikokoro 写了： 2025年 3月 28日 01:54

这页中上面部分那一万股就是TSLA，其实前面一页还有两万股。

HouseMD 写了： 2025年 3月 28日 01:56 看不到图片，lol 不过我相信你应该是没裂股前的tsla

redot 写了： 2025年 3月 27日 23:19 其实真不少， 还可以通过时间差实现，这是选股票的基点之一

如2023年12月12号的SPY

行观曰 写了： 2025年 3月 28日 03:33 交易日是2023年12月12号？

图上看不到期权截止日期，这个是几个月的期权？

一般日期越远，离当前股价越远，交易量小 spread 就会越大，腿再越多的话，slippage 也越大。而且这个组合的腿必须一次都交易成功。哪个 brokerage 对多腿交易支持比较好？

redot 写了： 2025年 3月 28日 03:43 ib可以做，但其实不需要一次成功，只是风险和盈利都不同了而已

redot 写了： 2025年 3月 28日 03:48 几个月的期权并不重要，重要的是区间应该比净premium大
因为主要是买call 和put产生的，所以不需要太远期，远期时间值部分太高了