指数的range expansion以及在日内预测的运用

[tfusion]

基于当前波动性，基本来说就看VIX，每天指数/旗帜都有一定的range的。特别注意的是最小range。比较有用。

比如当前VIX在18-20区间，一般ES日内range大部分时候要超过50点。

以下分析有马后炮嫌疑。不喜勿看。

今天开盘一个小时后，ES创高点 5905和低点5885。这个range才20点。所以ES要么从高点5905往上再走30点到5935，或者从5885往下再走30点到5855。

这时候就要感受市场sentiment，和两个目标点位的可能性。

如果觉得市场走牛了，而且5855看着不太可能，就可以买进，反之可以空。

[tfusion]

这里用了一个假设。这个假设基本绝大部分日子成立。

就是说，一天的高点或者低点会在开盘一个小时内出现。一天的高点和低点都出现在开盘一个小时后的情况是极其少见的。

[tfusion]

一个推论：

开盘一个小时之后突破前高，可以买进。

突破前低可以空

大部分情况可以。

[赖美豪中]

你只看Index？

这里用了一个假设。这个假设基本绝大部分日子成立。

就是说，一天的高点或者低点会在开盘一个小时内出现。一天的高点和低点都出现在开盘一个小时后的情况是极其少见的。

[tfusion]

你只看Index？

我只做futures

但是观察很多东西，包含股票，利率等等。

因为我不用FA，所以选股就没啥意义了。那还不如专攻一门。

指数里面ES最规矩，所以选它。NQ之流非常wild，容易被搞死。

[tfusion]

你只看Index？

这个研究只对index有用，而且只限于ES，因为没有研究过其他几个index。

[赖美豪中]

我觉得你的观察有问题，之所以开盘1小时最重要，其实本质原因是大部分信息都在盘后或者盘前得到传播消化，那自然index在最初的1小时受到影响最大。盘中出消息一般都是一些领导人讲话表态，或者突发事件。

我只做futures

但是观察很多东西，包含股票，利率等等。

因为我不用FA，所以选股就没啥意义了。那还不如专攻一门。

指数里面ES最规矩，所以选它。NQ之流非常wild，容易被搞死。

[HBBH]

ATR 不是更直观？

基于当前波动性，基本来说就看VIX，每天指数/旗帜都有一定的range的。特别注意的是最小range。比较有用。

比如当前VIX在18-20区间，一般ES日内range大部分时候要超过50点。

以下分析有马后炮嫌疑。不喜勿看。

今天开盘一个小时后，ES创高点 5905和低点5885。这个range才20点。所以ES要么从高点5905往上再走30点到5935，或者从5885往下再走30点到5855。

这时候就要感受市场sentiment，和两个目标点位的可能性。

如果觉得市场走牛了，而且5855看着不太可能，就可以买进，反之可以空。

[401km]

基于当前波动性，基本来说就看VIX，每天指数/旗帜都有一定的range的。特别注意的是最小range。比较有用。

比如当前VIX在18-20区间，一般ES日内range大部分时候要超过50点。

以下分析有马后炮嫌疑。不喜勿看。

今天开盘一个小时后，ES创高点 5905和低点5885。这个range才20点。所以ES要么从高点5905往上再走30点到5935，或者从5885往下再走30点到5855。

这时候就要感受市场sentiment，和两个目标点位的可能性。

如果觉得市场走牛了，而且5855看着不太可能，就可以买进，反之可以空。

感谢楼主无私分享！

你上面提到 “一般ES日内range大部分时候要超过50点。” 一般根据什么预测第二天 ES 的 range？

5月1号你曾经在另一个帖子里 (viewtopic.php?t=782111&sid=079291da7c2d ... b&start=20) 讲到：“今天跌下去是从5664开始，结束于5601，算60点。按我量天尺计算，明天如果5560这里突破上去，顶部在5720。这里就是两条路，要么这里站不住跌下去，要么上去5720。”

第二天 (5月2号) ES 果然在美东时间中午12点钟左右涨到 5720！虽然在下午2点38左右再次上触5724.75 (当日最高点)，但结果和你的预测非常吻合。这个5720是把5月1号的5664加上量天尺60点推算出来的吗？还有你提到“明天如果5560这里突破上去......” 这里的5560是笔误、应该是5660吗？

谢谢！

[tfusion]

感谢楼主无私分享！

你上面提到 “一般ES日内range大部分时候要超过50点。” 一般根据什么预测第二天 ES 的 range？

5月1号你曾经在另一个帖子里 (viewtopic.php?t=782111&sid=079291da7c2d ... b&start=20) 讲到：“今天跌下去是从5664开始，结束于5601，算60点。按我量天尺计算，明天如果5560这里突破上去，顶部在5720。这里就是两条路，要么这里站不住跌下去，要么上去5720。”

第二天 (5月2号) ES 果然在美东时间中午12点钟左右涨到 5720！虽然在下午2点38左右再次上触5724.75 (当日最高点)，但结果和你的预测非常吻合。这个5720是把5月1号的5664加上量天尺60点推算出来的吗？还有你提到“明天如果5560这里突破上去......” 这里的5560是笔误、应该是5660吗？

谢谢！

ES range一般我看VIX定。都是根据经验来的。不是推理来的。比如VIX在18-20范围，一般日range最少50点。VIX越低，range下限越小。反之则反之。

所有我说的都是经验的来，没有推理得来的，因为我不做FA，也没有有效基础原理，都是经验规律。

对，量天尺基本算法是那么算的。多数情况下比较准作为参考。但是也有不准的时候。对，5660.

[tfusion]

ATR 不是更直观？

what's ATR?

[HBBH]

Average True Range (ATR)

4 HR chart, ATR ~30，今天 8 hour 就是 60. 但按天算（24h），120，

[401km]

ES range一般我看VIX定。都是根据经验来的。不是推理来的。比如VIX在18-20范围，一般日range最少50点。VIX越低，range下限越小。反之则反之。

所有我说的都是经验的来，没有推理得来的，因为我不做FA，也没有有效基础原理，都是经验规律。

对，量天尺基本算法是那么算的。多数情况下比较准作为参考。但是也有不准的时候。对，5660.

再次感谢楼主！

[401km]

我比葫芦画瓢，班门弄斧也来分析预测一下。

今天开盘后美东时间从9:30 到10:30，ES 最高点5948.25，最低点5924.75。在10:45左右大盘逆转上升。今天开盘后一小时内最低点5924.75，高于昨天的最低点；根据大佬 tfusion 的算法，今天ES 最高可以上探5924.75+60=5984.75，60是量天尺。

[cboe]

Average True Range (ATR)

4 HR chart, ATR ~30，今天 8 hour 就是 60. 但按天算（24h），120，

厉害

海龟交易系统大牛们的必备参数之一

[cboe]

50个点，真准啊

学习

[tfusion]

我比葫芦画瓢，班门弄斧也来分析预测一下。

今天开盘后美东时间从9:30 到10:30，ES 最高点5948.25，最低点5924.75。在10:45左右大盘逆转上升。今天开盘后一小时内最低点5924.75，高于昨天的最低点；根据大佬 tfusion 的算法，今天ES 最高可以上探5924.75+60=5984.75，60是量天尺。

你误解了一点，量天尺的长度不是一个定值，而是波峰到波谷的高度。

比如昨天夜盘最高5955左右，开盘后最低虽然到了5925，但是5930以下基本是一瞬间，可以拿5930当底，高度是25点，也就是说后来再向上突破5955之后，到达高度应该大约是 5955 + 25 = 5980

[tfusion]

你误解了一点，量天尺的长度不是一个定值，而是波峰到波谷的高度。

比如昨天夜盘最高5955左右，开盘后最低虽然到了5925，但是5930以下基本是一瞬间，可以拿5930当底，高度是25点，也就是说后来再向上突破5955之后，到达高度应该大约是 5955 + 25 = 5980

或者略去夜盘部分，开盘后高点5948，低点5930，overshoot到5925，所以按5930的底算，再次突破5948后应该到达 5948 + 18 = 5966

要是按5925的底算，再次突破5948后应该到的高度是 5948 + 23 = 5971

[tfusion]

应该说拿开盘后的波峰波谷算更合理，因为夜盘交易量小，应该作用没那么大

[401km]

你误解了一点，量天尺的长度不是一个定值，而是波峰到波谷的高度。

比如昨天夜盘最高5955左右，开盘后最低虽然到了5925，但是5930以下基本是一瞬间，可以拿5930当底，高度是25点，也就是说后来再向上突破5955之后，到达高度应该大约是 5955 + 25 = 5980

或者略去夜盘部分，开盘后高点5948，低点5930，overshoot到5925，所以按5930的底算，再次突破5948后应该到达 5948 + 18 = 5966

要是按5925的底算，再次突破5948后应该到的高度是 5948 + 23 = 5971

应该说拿开盘后的波峰波谷算更合理，因为夜盘交易量小，应该作用没那么大

谢谢大佬耐心指教。今天白天开盘期间 ES 的最高点是5977.5 (美东时间下午3:55)，和楼主估计的最高值非常接近！

Average True Range (ATR)

4 HR chart, ATR ~30，今天 8 hour 就是 60. 但按天算（24h），120，

上面 HBBH 也推荐了 Average True Range (ATR)。在 12H 图上今天 ES 的 ATR 约为63。这里一并向 HBBH 致谢！