Hrnmsl:Chen模型-验证哈佛博士成色以及打脸萧某的时候到了
发表于 : 2023年 5月 12日 20:37
这个Three factor model 模型的提出是晚于Black-Merton-Scholes model(黑鞋模型)但几乎同时代(1990中期)
(黑鞋模型由于首次给资产定价的验证,得到了炸药奖 1997),


是不是可以请Hrnmsl or ur jeff 解惑一下
1)两者有什么不同?
2)是否可以给出在特定边界条件和初始条件下的解(理论值和实际值的比较,误差解释)-允许回溯,从2008-2023,数据应该不难取得
3)按照当前的情形,根据模型的解,给出利率走势的预期 (expected future short rate; forward rate)
4)根据模型和当前数据,给出债券价格趋势预判
再或者,请用专业语言,说明俺的问题就是胡说八道
IF SO, YOU ARE REAL. - vice versa. so easy, right? I‘m stupid. -这个比验证学历,简单多了吧, 也毫无风险,还可以问问Merton,呵呵呵
通知小习,给陈博频繁昭雪,要中青报负责国家赔偿。比你20几年坚持不懈的在网上伸冤有效多了。
至于官位嘛,就不要想了, 已经老了,安享晚年吧,付不起那个代价啊。 理解?
(黑鞋模型由于首次给资产定价的验证,得到了炸药奖 1997),


是不是可以请Hrnmsl or ur jeff 解惑一下
1)两者有什么不同?
2)是否可以给出在特定边界条件和初始条件下的解(理论值和实际值的比较,误差解释)-允许回溯,从2008-2023,数据应该不难取得
3)按照当前的情形,根据模型的解,给出利率走势的预期 (expected future short rate; forward rate)
4)根据模型和当前数据,给出债券价格趋势预判
再或者,请用专业语言,说明俺的问题就是胡说八道
IF SO, YOU ARE REAL. - vice versa. so easy, right? I‘m stupid. -这个比验证学历,简单多了吧, 也毫无风险,还可以问问Merton,呵呵呵
通知小习,给陈博频繁昭雪,要中青报负责国家赔偿。比你20几年坚持不懈的在网上伸冤有效多了。
至于官位嘛,就不要想了, 已经老了,安享晚年吧,付不起那个代价啊。 理解?