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chinav5 (宇宙华人华侨星际联合会会长)
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由 chinav5 (宇宙华人华侨星际联合会会长) » 2025年 3月 28日 00:03
你这个策略问题出在第4步的条件不满足。
我找了一个股票,查了一下价格:当前股价20,10块的Call价格12块,30块的call价格5块,30块的Put价格13.5
很明显, 30-10 < 12 + 13.5 -5
这是远期期权的情况。 再找一个近期的情况
当前股价20, 16块的call价格6.3, 24块的call价格3块,24块的Put价格6.4
一样, 24-16 < 6.3 + 6.4 - 3
没有不会亏钱的组合
redot 写了: 2025年 3月 27日 22:13
一个不会亏的期权组合,分享一下, 不信可以验证(不考虑机会成本和利息)-也可以让AI分析
假定当前股价为C,如果 B高于C,C高于A; 下期权组合会盈利 ( when current price is at C, B>C>A)
1)在价格A处,买深度实质Call 权利金Ca (long call at A, premium Ca)
2)在价格B (B可以是任何高于A的价位)卖一个call 权利金 Cb (short call at B premium Cb)
3)同在价格B买一个Put,权利金Pb ( Long Put at B premium Pb)
4) 只要 B-A>净权利金支出 Ca+Pb-Cb。一定盈利 (when B-A > Ca+Pb- Cb, sure profitable)
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由 clearjks » 2025年 3月 28日 00:31
笑喷了,这种垃圾策略最多只能用来帮现金套点利的,想靠丫挣大钱,早就累死了!哈哈!
redot 写了: 2025年 3月 27日 23:19
其实真不少, 还可以通过时间差实现,这是选股票的基点之一
如2023年12月12号的SPY
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由 clearjks » 2025年 3月 28日 00:34
别听丫的,丫搞的太复杂了!
你可以直接买股票,卖一个cover call,买一个同价的put!对于某些股票来讲,cover call的价格会高于put,你就赚了这个差值!
这个差值非常少,但是随时间增加而增加,就和储蓄差不多,没啥意义!
chinav5 写了: 2025年 3月 28日 00:03
你这个策略问题出在第4步的条件不满足。
我找了一个股票,查了一下价格:当前股价20,10块的Call价格12块,30块的call价格5块,30块的Put价格13.5
很明显, 30-10 < 12 + 13.5 -5
这是远期期权的情况。 再找一个近期的情况
当前股价20, 16块的call价格6.3, 24块的call价格3块,24块的Put价格6.4
一样, 24-16 < 6.3 + 6.4 - 3
没有不会亏钱的组合
redot (红薯林)
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由 redot (红薯林) » 2025年 3月 28日 00:45
chinav5 写了: 2025年 3月 28日 00:03
你这个策略问题出在第4步的条件不满足。
我找了一个股票,查了一下价格:当前股价20,10块的Call价格12块,30块的call价格5块,30块的Put价格13.5
很明显, 30-10 < 12 + 13.5 -5
这是远期期权的情况。 再找一个近期的情况
当前股价20, 16块的call价格6.3, 24块的call价格3块,24块的Put价格6.4
一样, 24-16 < 6.3 + 6.4 - 3
没有不会亏钱的组合
那是你懒, 这个情况在活跃股票上会出现,如SPY的例子 - 所以筛选股票很重要, 写几行代码试试
这个策略不是高盈利的, 是无风险做空, 图上明明白白啊, 不然和 box(box或者iron condor 也是策略啊,虽然利润薄,蚊子腿也有肉啊)比较一下?
想赚块钱是不可能的,要动脑子的, 这个还要资金量够,可是资金量够大,就有机会成本和利息要考虑了
如果可以结合母股的话还有更多策略
我特木找到一个不亏损的策略容易么? 目前所有option 投资组合,有无风险的么? 就一例 BOx 还是 iron condor?也都有限制啊
卖蹄是真不行,NPD多多少少
redot (红薯林)
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由 redot (红薯林) » 2025年 3月 28日 00:47
clearjks 写了: 2025年 3月 28日 00:31
笑喷了,这种垃圾策略最多只能用来帮现金套点利的,想靠丫挣大钱,早就累死了!哈哈!
哈哈哈哈哈, 你举一个挣大钱的策略?
不积跬步,无以至千里。。。。 每天能有0.1%,一年就打败一切专家了
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由 HouseMD (黄皮川黑) » 2025年 3月 28日 00:47
你如果是炒的tsla,你早都数钱数到手抽筋。
记住,不是options害人,也不是炒股害人,选择比努力更重要。
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chinav5 (宇宙华人华侨星际联合会会长)
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由 chinav5 (宇宙华人华侨星际联合会会长) » 2025年 3月 28日 00:58
我给你讲一个曾经BOA委托CBOE帮忙实施的一个期权策略,策略的目标就是,不管股市是升还是降,这个策略都挣钱。
策略的核心,就是蓝筹股top30(不包括BOA,如果BOA是在这个top30里)要比spx500 的整体表现好。
redot 写了: 2025年 3月 28日 00:45
那是你懒, 这个情况在活跃股票上会出现,如SPY的例子 - 所以筛选股票很重要, 写几行代码试试
这个策略不是高盈利的, 是无风险做空, 图上明明白白啊, 不然和 box(box或者iron condor 也是策略啊,虽然利润薄,蚊子腿也有肉啊)比较一下?
想赚块钱是不可能的,要动脑子的, 这个还要资金量够,可是资金量够大,就有机会成本和利息要考虑了
如果可以结合母股的话还有更多策略
我特木找到一个不亏损的策略容易么? 目前所有option 投资组合,有无风险的么? 就一例 BOx 还是 iron condor?也都有限制啊
卖蹄是真不行,NPD多多少少
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由 koko (小气蔻蔻) » 2025年 3月 28日 00:59
Option只是工具,能不能用好看你水平。比如Covered Call就是个只赚不赔的option,只是有可能导致你赚少而已。
redot (红薯林)
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由 redot (红薯林) » 2025年 3月 28日 01:10
chinav5 写了: 2025年 3月 28日 00:58
我给你讲一个曾经BOA委托CBOE帮忙实施的一个期权策略,策略的目标就是,不管股市是升还是降,这个策略都挣钱。
策略的核心,就是蓝筹股top30(不包括BOA,如果BOA是在这个top30里)要比spx500 的整体表现好。
结果呢?木头姐也是大网红,包淫,如今的木头组合,如何了?
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由 chinav5 (宇宙华人华侨星际联合会会长) » 2025年 3月 28日 01:31
结果,就是这个策略CBOE帮忙实施了,但是后来BOA好像放弃了,割韭菜也不容易。
所以我说,没用包赢的期权策略。
redot 写了: 2025年 3月 28日 01:10
结果呢?木头姐也是大网红,包淫,如今的木头组合,如何了?
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由 mikokoro (NaN)楼主 » 2025年 3月 28日 01:49
HouseMD 写了: 2025年 3月 28日 00:47
你如果是炒的tsla,你早都数钱数到手抽筋。
记住,不是options害人,也不是炒股害人,选择比努力更重要。
上次由 mikokoro 在 2025年 3月 28日 03:11 修改。
上赶子回爷帖子的独运轮1450殖人政庇以及名字为三个字母的智障畜生死全家。
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由 HouseMD (黄皮川黑) » 2025年 3月 28日 01:53
mikokoro 写了: 2025年 3月 28日 01:49
我自己的教训是: 既不是选择,也不是努力,而是人性,是我性格中固有的东西导致的这个结果,与任何外界因素都没关系。简单讲,就一个字:贪。贪,导致了狂妄;贪,导致了失去风险控制;贪,导致了思维简单化愚蠢化。贪是一切恶果的因。既然能亏这么多,就必然有玩得顺的时候,玩得顺了不知不觉就会变狂妄。那时我喜欢在我老婆面前装逼,去迈阿密海边那条街吃饭,老婆说那家餐馆的海鲜饭好吃,我说我可以把这餐馆买下来; 去Charleston玩,老婆说海边这个房子不错,我说喜欢我可以买下来。那时是真的可以买下来。然后就有不顺的时候,然后就是赌徒心理。基本就是这么个过程。
至于“如果”,那实在太多了,但人生没有如果,就像人生没有后悔药一样。钱数到手抽筋的机会我有无数次,至于TSLA,真巧,我昨天贴的那页亏17万的交易记录恰恰就是TSLA,只不过那一笔不是option,而是普通股,而且我赚了,亏得基本都是option。TSLA我一买就是几万股,那时TSLA一股只有$26,我可以买十几万股,假设我买了放着不动,到今天会翻十几倍,如果是按高点算,将是20倍。但again, 人生没有如果,一切因为,贪。
你怕是没算上tsla裂股了几次,可怕不是十几倍
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由 mikokoro (NaN)楼主 » 2025年 3月 28日 01:54
HouseMD 写了: 2025年 3月 28日 00:47
你如果是炒的tsla,你早都数钱数到手抽筋。
记住,不是options害人,也不是炒股害人,选择比努力更重要。
这页中上面部分那一万股就是TSLA,其实前面一页还有两万股。
上次由 mikokoro 在 2025年 3月 28日 02:33 修改。
上赶子回爷帖子的独运轮1450殖人政庇以及名字为三个字母的智障畜生死全家。
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由 HouseMD (黄皮川黑) » 2025年 3月 28日 01:56
mikokoro 写了: 2025年 3月 28日 01:54
这页中上面部分那一万股就是TSLA,其实前面一页还有两万股。
看不到图片,lol 不过我相信你应该是没裂股前的tsla
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由 mikokoro (NaN)楼主 » 2025年 3月 28日 02:04
HouseMD 写了: 2025年 3月 28日 01:56
看不到图片,lol 不过我相信你应该是没裂股前的tsla
上次由 mikokoro 在 2025年 3月 28日 02:34 修改。
上赶子回爷帖子的独运轮1450殖人政庇以及名字为三个字母的智障畜生死全家。
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由 mikokoro (NaN)楼主 » 2025年 3月 28日 02:22
这一页又是16万刀灰飞烟灭。现在回头看,全是当年的愚蠢和血泪教训。不过我感谢上帝,第一,没让我彻底破产,第二,没让我负债。不然,我大概现在在天上,或是地狱。
上赶子回爷帖子的独运轮1450殖人政庇以及名字为三个字母的智障畜生死全家。
行观曰
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由 行观曰 » 2025年 3月 28日 03:33
redot 写了: 2025年 3月 27日 23:19
其实真不少, 还可以通过时间差实现,这是选股票的基点之一
如2023年12月12号的SPY
交易日是2023年12月12号?
图上看不到期权截止日期,这个是几个月的期权?
一般日期越远,离当前股价越远,交易量小 spread 就会越大,腿再越多的话,slippage 也越大。而且这个组合的腿必须一次都交易成功。哪个 brokerage 对多腿交易支持比较好?
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由 redot (红薯林) » 2025年 3月 28日 03:43
行观曰 写了: 2025年 3月 28日 03:33
交易日是2023年12月12号?
图上看不到期权截止日期,这个是几个月的期权?
一般日期越远,离当前股价越远,交易量小 spread 就会越大,腿再越多的话,slippage 也越大。而且这个组合的腿必须一次都交易成功。哪个 brokerage 对多腿交易支持比较好?
ib可以做,但其实不需要一次成功,只是风险和盈利都不同了而已
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由 redot (红薯林) » 2025年 3月 28日 03:48
redot 写了: 2025年 3月 28日 03:43
ib可以做,但其实不需要一次成功,只是风险和盈利都不同了而已
几个月的期权并不重要,重要的是区间应该比净premium大
因为主要是买call 和put产生的,所以不需要太远期,远期时间值部分太高了
行观曰
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由 行观曰 » 2025年 3月 28日 03:59
redot 写了: 2025年 3月 28日 03:48
几个月的期权并不重要,重要的是区间应该比净premium大
因为主要是买call 和put产生的,所以不需要太远期,远期时间值部分太高了
既然盈利是蚊子腿,当然越短越好,所以想知道你上面那个例子是几个月的期权。
一个月吃个蚊子腿,和3个月吃条蚊子腿,可差远了