炒股不要玩Option, 除非你想家破人亡

[redot]

既然盈利是蚊子腿，当然越短越好，所以想知道你上面那个例子是几个月的期权。

一个月吃个蚊子腿，和3个月吃条蚊子腿，可差远了

现在看的spy，昨天应该也可以做到，这个建议用程序筛



更高价位也可以的，算一下就好-自动交易更好

[行观曰]

现在看的spy，昨天应该也可以做到，这个建议用程序筛

这个不能用 last trade price , 因为不是完全同时的交易价格。（如果在不同时段去买不同的腿，那理论上就不是完全 risk free 的了）

只能用 ask, bid 的中间价（基本同时）

(67.93 + 67.15 ) / 2 = 67.54
(9.77 + 9.69 )/2 = 9.73
(2.08 + 2.11)/2 = 2.095

67.54 + 2.095 - 9.73 = 59.905

560 - 500 = 60

60 - 59.905 = 0.095

0.095 × 100 = 9.5$ 盈利 ， 假设下周SPY不跌到 500 以下（基本可以认为不可能），没有其他的 slippage 和 交易费

9.5 / 5990.5 = 0.00158 = 0.158 % in one week

的确是蚊子腿


另外如果能按这些价位一次同时买到这三条腿，而且是从同一个做市商手里，那交易的对方是个傻逼吗？

[行观曰]

这个不能用 last trade price , 因为不是完全同时的交易价格。（如果在不同时段去买不同的腿，那理论上就不是完全 risk free 的了）

只能用 ask, bid 的中间价（基本同时）

(67.93 + 67.15 ) / 2 = 67.54
(9.77 + 9.69 )/2 = 9.73
(2.08 + 2.11)/2 = 2.095

67.54 + 2.095 - 9.73 = 59.905

560 - 500 = 60

60 - 59.905 = 0.095

0.095 × 100 = 9.5$ 盈利 ， 假设下周SPY不跌到 500 以下（基本可以认为不可能），没有其他的 slippage 和 交易费

9.5 / 5990.5 = 0.00158 = 0.158 % in one week

的确是蚊子腿

而且在最坏情况下，即只能买在 ask, 卖在 bid:


67.93 + 2.11 - 9.69 = 60.35 > 60

就是亏钱的 0.35 x 100 = 35$

所以这基本是在玩 spread 的差价

[萧武达]

而且在最坏情况下，即只能买在 ask, 卖在 bid:


67.93 + 2.11 - 9.69 = 60.35 > 60

就是亏钱的 0.35 x 100 = 35$

所以这基本是在玩 spread 的差价

没有错，但可以通过计算机筛选和交易，扩大这个差价的， 只要资金储备足够大，盈利积累还是可以的 - 无风险做空， 万一碰到和天鹅，利润就放大了
损失的是机会成本（这个无解）和利息（期权价格中其实也包括了这个因素）
所以这不是一个盈利策略，而是无风险做空策略， 比借票卖空靠谱
炒股不难，但是还是有脑筋可以动的- 比 box and iron condor strategy 稍微好一点点

[行观曰]

没有错，但可以通过计算机筛选和交易，扩大这个差价的， 只要资金储备足够大，盈利积累还是可以的 - 无风险做空， 万一碰到和天鹅，利润就放大了
损失的是机会成本（这个无解）和利息（期权价格中其实也包括了这个因素）
所以这不是一个盈利策略，而是无风险做空策略， 比借票卖空靠谱
炒股不难，但是还是有脑筋可以动的- 比 box and iron condor strategy 稍微好一点点

这个也不太对，下面那个价位离的太远，除非黑天鹅，要跌穿下面那个价位，才相当于做空，否则只是赚 spread

[萧武达]

这个也不太对，下面那个价位离的太远，除非黑天鹅，要跌穿下面那个价位，才相当于做空，否则只是赚 spread

关键在于筛选捡漏吧， 特别是和天鹅来的时候， 如几年前的熔断。。。。

[clearjks]

我有，但是为啥告诉你们这群五毛粉蛆！我疯了吗？！哈哈！

哈哈哈哈哈， 你举一个挣大钱的策略？

不积跬步，无以至千里。。。。 每天能有0.1%，一年就打败一切专家了

[lsheng]

**

你自己不会而已。卖Put，call就当挣利息，比银行利息高。当然，反过来就是你说的样子。

[redot]

这两天应该理解了点点， 田鸡不可露