用Python做了一个简单的S&P500趋势总结

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版主: 牛河梁alexwlt1024

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用Python做了一个简单的S&P500趋势总结

帖子 TrumpFan(巨巨粉)楼主 »

根据过去5年的数据 spx_history = spx.history(period='5y'),以收盘数据为准,不考虑日内的涨跌

连续上涨或下跌的天数:
标普500指数平均大约连续上涨2.06天。最长连续上涨周期为7天。
标普500指数平均大约连续下跌1.89天。最长连续下跌周期也为7天。

每日变化幅度:
在上涨日,标普500的平均增长大约为30.26点。最小的增长仅为0.05点,而最大的增长为230.38点。
在下跌日,平均减少约32.23点。最小的减少为-0.02点,最大的减少为-324.89点。

Up streaks:
count 162.000000
mean 2.061728
std 1.224447
min 1.000000
25% 1.000000
50% 2.000000
75% 3.000000
max 7.000000

Down streaks:
count 162.000000
mean 1.888889
std 1.275668
min 1.000000
25% 1.000000
50% 1.000000
75% 2.000000
max 7.000000

Up day magnitudes:
count 671.000000
mean 30.259658
std 29.695286
min 0.050049
25% 9.670166
50% 22.050049
75% 41.510132
max 230.380127

Down day magnitudes:
count 586.000000
mean -32.229369
std 36.573036
min -324.890137
25% -44.155029
50% -20.109985
75% -7.572571
max -0.020020
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Lehman(Lehman Brothers)
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Re: 用Python做了一个简单的S&P500趋势总结

帖子 Lehman(Lehman Brothers) »

不要考虑绝对增长点数,要看%。
否则五年前的15点可能相当于现在的90点。
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TrumpFan(巨巨粉)楼主
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Re: 用Python做了一个简单的S&P500趋势总结

帖子 TrumpFan(巨巨粉)楼主 »

Lehman 写了: 2023年 5月 24日 07:34 不要考虑绝对增长点数,要看%。
否则五年前的15点可能相当于现在的90点。
上涨期,SPX500平均上涨0.878%,单日最大涨幅达到9.38%

下跌期,平均下跌0.914%,单日最大跌幅为11.98%
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Re: 用Python做了一个简单的S&P500趋势总结

帖子 Dzeko(Contrarian) »

这是贵版少见的有数据的分析,赞!
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Re: 用Python做了一个简单的S&P500趋势总结

帖子 CanGuanGong(专门调戏小粉红) »

TrumpFan 写了: 2023年 5月 24日 07:48 上涨期,SPX500平均上涨0.878%,单日最大涨幅达到9.38%

下跌期,平均下跌0.914%,单日最大跌幅为11.98%
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Re: 用Python做了一个简单的S&P500趋势总结

帖子 whitepaper »

那是不是看到跌了6天了就可以下手买了?稳赚不赔?
路见不平,怼几句。
Fnhdx
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Re: 用Python做了一个简单的S&P500趋势总结

帖子 Fnhdx »

有可能几年也赶不上,赶上了也不一定赚多少。
whitepaper 写了: 2023年 5月 24日 10:57 那是不是看到跌了6天了就可以下手买了?稳赚不赔?
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Re: 用Python做了一个简单的S&P500趋势总结

帖子 TrumpFan(巨巨粉)楼主 »

Fnhdx 写了: 2023年 5月 24日 11:17 有可能几年也赶不上,赶上了也不一定赚多少。
对的,连续跌6天的时机非常少,我特地把时间扩大为10年。过去10年时间里,大盘连续下跌6天一共发生过6次,不到1%的频率


Up streak of 1 days: 319 times, 48.19%
Up streak of 2 days: 156 times, 23.56%
Up streak of 3 days: 102 times, 15.41%
Up streak of 4 days: 46 times, 6.95%
Up streak of 5 days: 20 times, 3.02%
Up streak of 6 days: 8 times, 1.21%
Up streak of 7 days: 7 times, 1.06%
Up streak of 8 days: 4 times, 0.60%

Down streak of 1 days: 369 times, 55.66%
Down streak of 2 days: 172 times, 25.94%
Down streak of 3 days: 69 times, 10.41%
Down streak of 4 days: 29 times, 4.37%
Down streak of 5 days: 16 times, 2.41%
Down streak of 6 days: 6 times, 0.90%
Down streak of 7 days: 1 times, 0.15%
Down streak of 9 days: 1 times, 0.15%


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Cadil
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Re: 用Python做了一个简单的S&P500趋势总结

帖子 Cadil »

不错
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Re: 用Python做了一个简单的S&P500趋势总结

帖子 TrumpFan(巨巨粉)楼主 »

我把连续走势天数和上下升降幅度做了一个对比,发现一个有趣的现象:

如果大盘上行,随着连续上升的时间增长,猛跌的可能性(大于-0.5%)减小。具体来说,对于连续1天的上升趋势,出现导致下跌超过0.5%的反转的机会约为40%,但当这个连续上升的趋势延续到5天时,这个数字下降到大约11.11%。这说明,上升趋势持续的时间越长,后续反转越有可能是小幅度的,而不是大幅度的下跌。

如果大盘下行, 与上升趋势相反,随着连续下降的时间增长,出现大幅度上升反转(大于0.5%)的可能性会增大。具体来说,对于连续1天的下降趋势,反弹超过0.5%的概率约为40.1%,并且当下降趋势延续到4天时,这个数字稍微增加到大约44.44%。连续跌7以上,所有后续变化都落入2%的区间,暗示着非常显著的上升反转。这表明,下降趋势持续的时间越长,市场有强烈反弹的可能性就越大。



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Re: 用Python做了一个简单的S&P500趋势总结

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Re: 用Python做了一个简单的S&P500趋势总结

帖子 snowinwind »

这个应该是趋势和震荡行情的差别。当连续向一个方向运动多日以后,一般趋势就形成了,这时候很少马上调转方向。
TrumpFan 写了: 2023年 5月 24日 14:05 我把连续走势天数和上下升降幅度做了一个对比,发现一个有趣的现象:

如果大盘上行,随着连续上升的时间增长,猛跌的可能性(大于-0.5%)减小。具体来说,对于连续1天的上升趋势,出现导致下跌超过0.5%的反转的机会约为40%,但当这个连续上升的趋势延续到5天时,这个数字下降到大约11.11%。这说明,上升趋势持续的时间越长,后续反转越有可能是小幅度的,而不是大幅度的下跌。

如果大盘下行, 与上升趋势相反,随着连续下降的时间增长,出现大幅度上升反转(大于0.5%)的可能性会增大。具体来说,对于连续1天的下降趋势,反弹超过0.5%的概率约为40.1%,并且当下降趋势延续到4天时,这个数字稍微增加到大约44.44%。连续跌7以上,所有后续变化都落入2%的区间,暗示着非常显著的上升反转。这表明,下降趋势持续的时间越长,市场有强烈反弹的可能性就越大。



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nk
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Re: 用Python做了一个简单的S&P500趋势总结

帖子 nk »

TrumpFan 写了: 2023年 5月 24日 14:05 我把连续走势天数和上下升降幅度做了一个对比,发现一个有趣的现象:

如果大盘上行,随着连续上升的时间增长,猛跌的可能性(大于-0.5%)减小。具体来说,对于连续1天的上升趋势,出现导致下跌超过0.5%的反转的机会约为40%,但当这个连续上升的趋势延续到5天时,这个数字下降到大约11.11%。这说明,上升趋势持续的时间越长,后续反转越有可能是小幅度的,而不是大幅度的下跌。

如果大盘下行, 与上升趋势相反,随着连续下降的时间增长,出现大幅度上升反转(大于0.5%)的可能性会增大。具体来说,对于连续1天的下降趋势,反弹超过0.5%的概率约为40.1%,并且当下降趋势延续到4天时,这个数字稍微增加到大约44.44%。连续跌7以上,所有后续变化都落入2%的区间,暗示着非常显著的上升反转。这表明,下降趋势持续的时间越长,市场有强烈反弹的可能性就越大。
这个就是反应了米国大盘的主旋律是牛市。熊市就是中间的短暂的小插曲, LOL
曾经的 newkids_on_the_block
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Re: 用Python做了一个简单的S&P500趋势总结

帖子 TrumpFan(巨巨粉)楼主 »

newkids_on_the_block 写了: 2023年 5月 24日 16:10 这个就是反应了米国大盘的主旋律是牛市。熊市就是中间的短暂的小插曲, LOL
对的,过去10年,尽管经历几次熊市,但总体大盘是在涨的。

去除节假日和周末,一共有2518个交易日,其中1350天大盘在涨,1168天大盘在跌。
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